Сравнение FLXC.L с CM5S.L
FLXC.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - FLXC.L tracks the MSCI China NR USD while CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXC.L returned 10.95%/yr vs 22.94%/yr for CM5S.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXC.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.
Доходность
Сравнение доходности FLXC.L и CM5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXC.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXC.L показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 18.96%.
FLXC.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 69.57%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXC.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXC.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -6.24% | 32.15% | 19.36% | -12.74% | 6.19% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 18.96% | 52.79% | 12.39% | -9.50% | 11.43% |
Correlation
The correlation between FLXC.L and CM5S.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between FLXC.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXC.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
FLXC.L
CM5S.L
Сравнение FLXC.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXC.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.51 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 5.21 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 19.49 | -18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXC.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 3.21 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FLXC.L и CM5S.L
Максимальная просадка FLXC.L за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.L и CM5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXC.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -35.95% | -31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -13.30% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.11% | -26.96% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -5.14% | -28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -12.17% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.56% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXC.L и CM5S.L
Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеют волатильность 7.36% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXC.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.17% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 16.39% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 21.56% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 26.47% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 26.47% | +4.17% |
Сравнение комиссий FLXC.L и CM5S.L
FLXC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXC.L и CM5S.L
Ни FLXC.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLXC.L and CM5S.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
FLXC.L tracks MSCI China NR USD, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FLXC.L and 0.35% for CM5S.L.
Подберите оптимальное распределение для FLXC.L и CM5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор