PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLWS с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLWS и DKS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FLWS и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84%
9,328.90%
FLWS
DKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLWS:

-0.74

DKS:

1.37

Коэф-т Сортино

FLWS:

-0.91

DKS:

2.31

Коэф-т Омега

FLWS:

0.89

DKS:

1.27

Коэф-т Кальмара

FLWS:

-0.38

DKS:

2.86

Коэф-т Мартина

FLWS:

-1.48

DKS:

5.74

Индекс Язвы

FLWS:

20.60%

DKS:

9.28%

Дневная вол-ть

FLWS:

41.41%

DKS:

38.85%

Макс. просадка

FLWS:

-95.71%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

FLWS:

-81.12%

DKS:

-7.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLWS:

$478.24M

DKS:

$18.41B

EPS

FLWS:

-$0.14

DKS:

$13.99

PEG коэффициент

FLWS:

2.62

DKS:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

FLWS:

$1.80B

DKS:

$13.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLWS:

$698.74M

DKS:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

FLWS:

$51.15M

DKS:

$1.93B

Доходность по периодам

С начала года, FLWS показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 51.91%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: -0.95% против 19.08% соответственно.


FLWS

С начала года

-33.49%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-22.32%

1 год

-32.61%

5 лет

-12.89%

10 лет

-0.95%

DKS

С начала года

51.91%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

-3.64%

1 год

52.05%

5 лет

40.47%

10 лет

19.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLWS c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLWS, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.741.37
Коэффициент Сортино FLWS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.912.31
Коэффициент Омега FLWS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.27
Коэффициент Кальмара FLWS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.382.86
Коэффициент Мартина FLWS, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.485.74
FLWS
DKS

Показатель коэффициента Шарпа FLWS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLWS и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.74
1.37
FLWS
DKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLWS и DKS

FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLWS
1-800-FLOWERS.COM, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
2.01%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FLWS и DKS

Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.12%
-7.60%
FLWS
DKS

Волатильность

Сравнение волатильности FLWS и DKS

1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что FLWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.23%
11.70%
FLWS
DKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLWS и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 1-800-FLOWERS.COM, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab