Сравнение FLWS с XMMO
FLWS (1-800-FLOWERS.COM, Inc.) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, FLWS returned -8.13%/yr vs 18.59%/yr for XMMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLWS и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLWS показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -8.13% против 18.59% соответственно.
FLWS
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- -19.25%
- 5 лет*
- -32.42%
- 10 лет*
- -8.13%
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам FLWS и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 3.82% | -51.90% | -24.21% | 12.76% | -59.09% | -10.12% | 79.31% | 18.56% | 14.30% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between FLWS and XMMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between FLWS and XMMO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLWS vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FLWS
XMMO
Сравнение FLWS c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLWS | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.75 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLWS и XMMO
Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLWS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -55.37% | -40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -9.15% | -47.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -24.93% | -48.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.49% | -27.91% | -63.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.10% | -36.74% | -55.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.25% | -9.15% | -80.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -9.42% | -53.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.89% | 2.61% | +38.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLWS и XMMO
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FLWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLWS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 6.86% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 17.59% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.81% | 20.67% | +64.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.64% | 21.76% | +42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.69% | 22.35% | +35.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLWS и XMMO
FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FLWS and XMMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLWS has higher volatility (17.61%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, FLWS dropped -95.91% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLWS и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор