Сравнение FLWS с XMMO
FLWS (1-800-FLOWERS.COM, Inc.) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, FLWS returned -6.14%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLWS и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLWS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -6.14% против 19.73% соответственно.
FLWS
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- 19.28%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- -18.87%
- 5 лет*
- -33.19%
- 10 лет*
- -6.14%
XMMO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам FLWS и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 10.18% | -51.90% | -24.21% | 12.76% | -59.09% | -10.12% | 79.31% | 18.56% | 14.30% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 23.73% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between FLWS and XMMO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between FLWS and XMMO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLWS vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FLWS
XMMO
Сравнение FLWS c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLWS | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.45 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 18.21 | -18.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLWS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.99 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.78 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.89 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.58 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FLWS и XMMO
Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLWS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -55.37% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -8.34% | -48.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -24.93% | -48.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -27.91% | -64.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.10% | -36.74% | -55.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.60% | 0.00% | -88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -9.45% | -52.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 2.04% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLWS и XMMO
1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что FLWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLWS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 7.82% | +19.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 15.54% | +45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.08% | 18.71% | +65.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.59% | 21.45% | +43.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 22.27% | +35.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLWS и XMMO
FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FLWS and XMMO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLWS has higher volatility (27.43%) compared to XMMO (7.82%). In terms of maximum drawdown, FLWS dropped -95.71% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLWS и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор