Сравнение FLWS с XMMO

С начала года, FLWS показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FLWS уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -8.71% против 18.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLWS на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLWS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLWS и XMMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FLWS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка FLWS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLWS и XMMO.

1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что FLWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.