PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

FLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%25.52%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий FLV и SPLV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

FLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.02

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.12

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.03

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.09

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.02

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.69

+0.34

Корреляция

Корреляция между FLV и SPLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и SPLV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок FLV и SPLV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-36.26%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.88%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-17.26%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.14%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.54%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.89%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и SPLV

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.08%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

6.84%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.68%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

12.43%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

15.35%

-0.99%