PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с MID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLV returned 8.47%/yr vs 6.25%/yr for MID. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLV charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for MID.

Доходность

Сравнение доходности FLV и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у MID с доходностью 5.47%.

FLV

1 день
-0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.27%
1 год
18.84%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		5.79%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%16.40%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%

Correlation

The correlation between FLV and MID is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.51

The correlation between FLV and MID has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLV и MID

Секторы
FLV
MID

Финансовые услуги

23.1%
6.1%

Здравоохранение

15.6%
18.7%

Потребительский защитный сектор

13.5%
1.6%

Промышленность

11.7%
25.5%

Технологии

11.0%
21.9%

Энергетика

9.6%
7.3%

Коммунальные услуги

5.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.2%

Сырьевые материалы

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

FLV
23.1%
MID
6.1%

Здравоохранение

FLV
15.6%
MID
18.7%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
MID
1.6%

Промышленность

FLV
11.7%
MID
25.5%

Технологии

FLV
11.0%
MID
21.9%

Энергетика

FLV
9.6%
MID
7.3%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
MID
4.4%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
MID

-

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
MID
12.2%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
MID
2.3%

Недвижимость

FLV
1.8%
MID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с VOOFLV с SPY
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IWMMID с IMCGMID с HLAL

Доходность на риск

FLV vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.41

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.68

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.49

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

1.45

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.41

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.41

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FLV и MID

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-40.15%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-13.89%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-23.92%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-40.15%

+25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.48%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-13.44%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.66%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и MID

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 2.45%, в то время как у American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.88%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

13.00%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

16.73%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

23.63%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

23.92%

-9.67%

Сравнение комиссий FLV и MID

FLV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MID в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и MID

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности MID в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.67%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLV and MID have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to FLV (2.45%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs MID's -40.15%.

On 5-year performance, FLV leads with 8.47% vs 6.25% for MID. On fees, FLV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLV has performed better with a 8.47% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

FLV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.15% for MID.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while MID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.45% for MID.

FLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор