PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с KORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с KORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLV returned 8.47%/yr vs 1.76%/yr for KORP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FLV charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for KORP.

Доходность

Сравнение доходности FLV и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью 0.69%.

FLV

1 день
-0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.27%
1 год
18.84%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

KORP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.42%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и KORP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		5.79%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		0.69%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%12.17%

Correlation

The correlation between FLV and KORP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с VOOFLV с SPY
Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с MUSIKORP с FTBDKORP с CPTNXKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с IGLB

Доходность на риск

FLV vs. KORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVKORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.48

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.15

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.00

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

6.64

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. KORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVKORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.58

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FLV и KORP

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и KORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVKORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-14.90%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-3.22%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-5.04%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-14.90%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.07%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.23%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.97%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и KORP

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVKORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.44%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

3.29%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

4.36%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

5.36%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

4.92%

+9.33%

Сравнение комиссий FLV и KORP

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и KORP

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности KORP в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.67%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.69%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FLV and KORP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLV has higher volatility (2.45%) compared to KORP (1.44%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs KORP's -14.90%.

On 5-year performance, FLV leads with 8.47% vs 1.76% for KORP. On fees, KORP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, KORP has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLV has performed better with a 8.47% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

KORP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.67% for FLV.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while KORP is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.29% for KORP.

FLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и KORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор