PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

FLV и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%35.67%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий FLV и IGF

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

FLV vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.09

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.76

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.10

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

15.49

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.09

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.24

+0.79

Корреляция

Корреляция между FLV и IGF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и IGF

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FLV и IGF

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-58.33%

+43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.74%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-20.83%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-3.10%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-11.95%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и IGF

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.90%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.33%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.73%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.89%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.80%

-2.44%