PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. FLV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 5 years, FLV returned 8.70%/yr vs 10.47%/yr for HDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLV charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности FLV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%25.45%

Correlation

The correlation between FLV and HDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.86

The correlation between FLV and HDV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLV и HDV

Секторы
FLV
HDV

Финансовые услуги

23.1%
11.1%

Здравоохранение

15.6%
16.5%

Потребительский защитный сектор

13.5%
24.1%

Промышленность

11.7%
1.4%

Технологии

11.0%
8.2%

Энергетика

9.6%
22.3%

Коммунальные услуги

5.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

FLV
23.1%
HDV
11.1%

Здравоохранение

FLV
15.6%
HDV
16.5%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
HDV
24.1%

Промышленность

FLV
11.7%
HDV
1.4%

Технологии

FLV
11.0%
HDV
8.2%

Энергетика

FLV
9.6%
HDV
22.3%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
HDV
6.1%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
HDV
1.2%

Недвижимость

FLV
1.8%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с VOOFLV с SPY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

FLV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.29

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.38

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.30

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

11.97

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.73

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLV и HDV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-37.04%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-5.18%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-10.49%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-15.42%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.86%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.09%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.86%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и HDV

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.23%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.54%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

9.75%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

12.82%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.73%

-1.47%

Сравнение комиссий FLV и HDV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и HDV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FLV and HDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to FLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 10.47% vs 8.70% for FLV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.47% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.65% for FLV.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор