PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с FUNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLV returned 8.70%/yr vs 9.42%/yr for FUNL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLV charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности FLV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и FUNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%13.57%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%

Correlation

The correlation between FLV and FUNL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.85

The correlation between FLV and FUNL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLV и FUNL

Секторы
FLV
FUNL

Финансовые услуги

23.1%
19.3%

Здравоохранение

15.6%
15.3%

Потребительский защитный сектор

13.5%
7.0%

Промышленность

11.7%
11.5%

Технологии

11.0%
14.6%

Энергетика

9.6%
7.6%

Коммунальные услуги

5.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.5%

Сырьевые материалы

3.1%
2.2%

Недвижимость

1.8%
4.5%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
FUNL
19.3%

Здравоохранение

FLV
15.6%
FUNL
15.3%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
FUNL
7.0%

Промышленность

FLV
11.7%
FUNL
11.5%

Технологии

FLV
11.0%
FUNL
14.6%

Энергетика

FLV
9.6%
FUNL
7.6%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
FUNL
5.0%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
FUNL
5.8%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
FUNL
6.5%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
FUNL
2.2%

Недвижимость

FLV
1.8%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с VOOFLV с SPY
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

FLV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.19

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.26

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.01

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

23.31

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.95

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLV и FUNL

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-19.35%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-3.83%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-17.37%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-19.35%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.12%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.54%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.82%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и FUNL

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.00%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

5.24%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

8.82%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.16%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.29%

-1.03%

Сравнение комиссий FLV и FUNL

FLV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и FUNL

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FLV and FUNL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLV has higher volatility (2.50%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs FUNL's -19.35%.

On 5-year performance, FUNL leads with 9.42% vs 8.70% for FLV. On fees, FLV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUNL has performed better with a 9.42% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.65% for FLV.

They also come from different issuers: American Century and CornerCap. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор