Сравнение FLUR.NEO с FLAU
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both exchange-traded funds - FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 10.84%/yr vs 8.94%/yr for FLAU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и FLAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLUR.NEO торгуется в CAD, в то время как FLAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 11.73%.
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
FLAU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 13.01% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -10.40% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 11.73% | 10.65% | 10.43% | 9.91% | 0.40% | 9.84% | 8.37% | 11.28% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and FLAU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.43 |
The correlation between FLUR.NEO and FLAU shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. FLAU — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
FLAU
Сравнение FLUR.NEO c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUR.NEO | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.80 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 4.79 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и FLAU
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки FLAU в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и FLAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -39.90% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.09% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -19.44% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -19.44% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.87% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.03% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.42% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и FLAU
Текущая волатильность для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) составляет 5.08%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.76% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 14.74% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 17.66% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 20.63% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 24.46% | -7.49% |
Сравнение комиссий FLUR.NEO и FLAU
FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и FLAU
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FLAU в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 1.72% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 1.77% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 2.95% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and FLAU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.
FLUR.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLAU is Asia Pacific Equities. FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.09% for FLAU.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и FLAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор