PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUR.NEO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUR.NEO с VXC.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 10.84%/yr vs 13.22%/yr for VXC.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.22%/yr for VXC.TO.

Доходность

Сравнение доходности FLUR.NEO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VXC.TO с доходностью 14.04%.

FLUR.NEO

1 день
0.49%
1 месяц
2.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.76%
1 год
26.23%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.46%
1 год
28.57%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и VXC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		13.01%25.68%12.42%12.87%-10.40%14.74%9.77%14.40%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.04%16.12%26.06%19.20%-13.02%17.21%14.14%13.48%

Correlation

The correlation between FLUR.NEO and VXC.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.60

The correlation between FLUR.NEO and VXC.TO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Index ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с VIDY.TOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с FCIV.TOFLUR.NEO с XDSR.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Доходность на риск

FLUR.NEO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUR.NEO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLUR.NEOVXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.23

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.06

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.48

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

13.83

-4.85

FLUR.NEO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUR.NEO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXC.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUR.NEO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLUR.NEO и VXC.TO

Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и VXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUR.NEOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.20%

-27.28%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.24%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-16.76%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-21.61%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.59%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.88%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.07%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUR.NEO и VXC.TO

Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) имеют волатильность 5.08% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUR.NEOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.80%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.90%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

13.84%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.29%

+1.68%

Сравнение комиссий FLUR.NEO и VXC.TO

FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUR.NEO и VXC.TO

Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VXC.TO в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		1.77%2.40%2.76%2.71%2.95%1.85%1.97%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.69%1.82%1.49%1.46%1.81%1.95%1.68%1.86%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FLUR.NEO and VXC.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.

FLUR.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXC.TO is Global Equities. FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.22% for VXC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и VXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор