PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUR.NEO с FCIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUR.NEO с FCIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR while FCIV.TO tracks the Fidelity Canada International Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 11.25%/yr vs 14.84%/yr for FCIV.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности FLUR.NEO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 12.74%.

FLUR.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.83%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

FCIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.74%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.00%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и FCIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		10.78%25.68%12.42%12.87%-9.30%14.74%11.96%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		12.74%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%

Correlation

The correlation between FLUR.NEO and FCIV.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.64

The correlation between FLUR.NEO and FCIV.TO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Index ETF

Fidelity International Value ETF

Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с FLVI.NEOFLUR.NEO с GRO.TO
Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VA.TO

Доходность на риск

FLUR.NEO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUR.NEO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUR.NEOFCIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.15

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.85

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.63

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

13.66

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUR.NEO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUR.NEO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIV.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUR.NEO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUR.NEOFCIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.00

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FLUR.NEO и FCIV.TO

Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и FCIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUR.NEOFCIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.20%

-24.27%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.59%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-16.59%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.27%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.09%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.05%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.28%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUR.NEO и FCIV.TO

Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUR.NEOFCIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.18%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.87%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.49%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.20%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.54%

+1.41%

Сравнение комиссий FLUR.NEO и FCIV.TO

FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUR.NEO и FCIV.TO

Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FCIV.TO в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.84%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		2.17%2.40%2.76%2.71%4.16%1.85%1.97%3.07%

Часто задаваемые вопросы

FLUR.NEO and FCIV.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.

FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.45% for FCIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и FCIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор