Сравнение FLUD с FGDL

С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FLUD, и FGDL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа FGDL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLUD и FGDL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и FGDL.

Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.42%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.