Сравнение FLUD с EZBC
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FLUD is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FLUD returned 4.56% vs -39.64% for EZBC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLUD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUD и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.48% | 5.36% | 5.17% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLUD and EZBC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLUD
EZBC
Сравнение FLUD c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.86 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.48 | -0.80 | +11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.70 | -1.39 | +43.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.91 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.27 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и EZBC
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -49.50% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -49.50% | +49.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -49.50% | +49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -16.07% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 28.59% | -28.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.34%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 9.09% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 33.90% | -33.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 43.71% | -42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 50.05% | -48.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 50.05% | -48.79% |
Сравнение комиссий FLUD и EZBC
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и EZBC
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and EZBC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLUD (0.34%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLUD leads with 4.56% vs -39.64% for EZBC. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLUD has performed better with a 4.56% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for EZBC.
FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.19% for EZBC.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор