Сравнение FLUD с DUSB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUD показывает доходность 0.85%, а DUSB немного выше – 0.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FLUD, и DUSB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа DUSB равного 7.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и DUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLUD и DUSB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DUSB в 4.23%

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и DUSB.

Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.