PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTW с MKOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).

FLTW и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTW и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и MKOR

2026 (YTD)202520242023
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		13.05%32.00%16.68%6.05%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO

Сравнение комиссий FLTW и MKOR

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

MKOR
Matthews Korea Active ETF
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF

Доходность на риск

FLTW vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWMKORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

3.57

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.94

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

5.55

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

23.27

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.57

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.31

Корреляция

Корреляция между FLTW и MKOR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и MKOR

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности MKOR в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и MKOR

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и MKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTWMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-22.09%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-20.62%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-14.34%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-6.40%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.92%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и MKOR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 10.06%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTWMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

18.24%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

27.41%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

31.67%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

24.27%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

24.27%

-2.97%