Сравнение FLTR с XHY.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO).

FLTR и XHY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. XHY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и XHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTR и XHY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	0.68%	5.22%	7.38%	7.41%	0.74%	0.55%	1.44%	5.70%	0.30%	2.80%
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	-1.36%	11.42%	-1.41%	13.59%	-17.04%	4.27%	4.71%	19.51%	-11.35%	12.62%

Разные валюты инструментов

FLTR торгуется в USD, в то время как XHY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у XHY.TO с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FLTR уступали акциям XHY.TO по среднегодовой доходности: 3.44% против 3.72% соответственно.

FLTR

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.03%

С начала года: 0.68%

6 месяцев: 1.96%

1 год: 4.67%

3 года*: 6.36%

5 лет*: 4.28%

10 лет*: 3.44%

XHY.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.08%

С начала года: -1.36%

6 месяцев: 0.68%

1 год: 7.08%

3 года*: 5.70%

5 лет*: 0.81%

10 лет*: 3.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Название символа

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FLTR:

FLTR с FLOT FLTR с SGOV FLTR с VRIG FLTR с JBBB FLTR с ICSH FLTR с USFR FLTR с ENIAX

Часто сравнивают с XHY.TO:

XHY.TO с XBB XHY.TO с XIG.TO XHY.TO с CVD.TO XHY.TO с XFR.TO XHY.TO с XHB.TO XHY.TO с HYG XHY.TO с FLOT

Сравнение комиссий FLTR и XHY.TO

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XHY.TO в 0.56%.

XHY.TO

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

FLTR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

FLTR vs. XHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XHY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c XHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLTR	XHY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	0.82	+1.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	1.26	+1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.92	1.16	+0.75
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.45	1.48	+0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.95	4.96	+12.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTR vs. XHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XHY.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и XHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLTR	XHY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	0.82	+1.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.01	0.07	+1.94
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.26	+0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.22	+0.29

Корреляция

Корреляция между FLTR и XHY.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и XHY.TO

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности XHY.TO в 6.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	4.86%	4.97%	5.93%	6.07%	2.29%	0.63%	1.49%	3.05%	2.67%	1.69%	1.16%	0.71%
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	6.12%	6.04%	5.87%	5.56%	5.70%	4.72%	5.18%	5.38%	5.87%	5.46%	5.64%	6.83%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и XHY.TO

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки XHY.TO в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и XHY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLTR	XHY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.84%	-28.48%	+10.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.69%	-2.99%	+1.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-3.06%	-16.67%	+13.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.84%	-28.48%	+10.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.15%	-1.06%	+0.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.68%	-2.57%	+1.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.26%	0.95%	-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и XHY.TO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.40%, в то время как у iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLTR	XHY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.40%	2.92%	-2.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.58%	4.88%	-4.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.25%	8.72%	-6.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.14%	12.50%	-10.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.01%	14.38%	-9.37%

Сравнение FLTR с XHY.TO

Доходность

Сравнение доходности FLTR и XHY.TO

Сравнение доходности по годам FLTR и XHY.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FLTR

XHY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLTR и XHY.TO

Доходность на риск

FLTR vs. XHY.TO — Ранг доходности на риск

FLTR

XHY.TO

Сравнение FLTR c XHY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLTR vs. XHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и XHY.TO

Просадки

Сравнение просадок FLTR и XHY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и XHY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)