PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с NORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.80%/yr vs 7.99%/yr for NORW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.31%.

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и NORW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-8.53%

Correlation

The correlation between FLSW and NORW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FLSW and NORW has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLSW и NORW

Секторы
FLSW
NORW

Здравоохранение

37.4%

-

Финансовые услуги

18.0%
22.6%

Потребительский защитный сектор

14.0%
12.5%

Промышленность

13.8%
13.3%

Сырьевые материалы

7.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.2%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.9%

Технологии

1.1%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
0.7%

Энергетика

-

29.4%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
NORW

-

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
NORW
22.6%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
NORW
12.5%

Промышленность

FLSW
13.8%
NORW
13.3%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
NORW
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
NORW
0.2%

Недвижимость

FLSW
1.3%
NORW
0.4%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
NORW
5.9%

Технологии

FLSW
1.1%
NORW
4.1%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
NORW
0.7%

Энергетика

FLSW

-

NORW
29.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

FLSW vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.18

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.00

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.95

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

11.27

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.18

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLSW и NORW

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-35.62%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.18%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-16.06%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-32.78%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.53%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-10.13%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.21%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и NORW

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.06%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.73%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.70%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

21.88%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.80%

-3.91%

Сравнение комиссий FLSW и NORW

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и NORW

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NORW в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and NORW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (5.13%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs NORW's -35.62%.

On 5-year performance, NORW leads with 7.99% vs 6.80% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NORW has performed better with a 7.99% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.08% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор