Сравнение FLSPX с QLEIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLSPX показывает доходность -1.71%, а QLEIX немного выше – -1.70%. За последние 10 лет акции FLSPX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLSPX и QLEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности QLEIX в 1.78%

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и QLEIX.

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.