PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSPX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%3.43%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий FLSPX и KCEIX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

FLSPX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.04

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.72

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.30

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между FLSPX и KCEIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и KCEIX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и KCEIX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-16.07%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-3.50%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-7.12%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-0.31%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.55%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.15%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и KCEIX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.36%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

3.77%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

6.51%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

7.02%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

8.07%

+5.54%