Сравнение FLSPX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 9.43% против 5.34% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и GTAPX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
FLSPX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
FLSPX
GTAPX
Сравнение FLSPX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.82 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.64 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.33 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 11.90 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.82 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и GTAPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и GTAPX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и GTAPX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -30.40% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -4.15% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -12.21% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -30.40% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.90% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -7.09% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.16% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и GTAPX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.98% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 5.12% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 8.18% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 10.89% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 10.20% | +3.41% |