PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с FLDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с FLDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and FLDGX (Meeder Dynamic Allocation Fund) are both mutual funds - FLSPX is a Long-Short fund managed by Meeder Funds, while FLDGX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLSPX returned 10.86%/yr vs 13.35%/yr for FLDGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.32%/yr for FLDGX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и FLDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у FLDGX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции FLSPX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.35% соответственно.

FLSPX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.86%

FLDGX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.07%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и FLDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.01%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		11.61%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%

Correlation

The correlation between FLSPX and FLDGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.97

The correlation between FLSPX and FLDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Meeder Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX
Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSENXFLDGX с FSELXFLDGX с FSPGX

Доходность на риск

FLSPX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXFLDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.10

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.88

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

13.12

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. FLDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDGX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и FLDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXFLDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и FLDGX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и FLDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXFLDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-58.72%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.17%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-16.64%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-33.96%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-33.96%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.67%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-16.83%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и FLDGX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеют волатильность 3.35% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXFLDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.37%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.98%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

18.93%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

18.50%

-4.87%

Сравнение комиссий FLSPX и FLDGX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FLDGX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и FLDGX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FLDGX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		6.76%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.08%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLSPX and FLDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLDGX has higher volatility (3.40%) compared to FLSPX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs FLDGX's -58.72%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и FLDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор