Сравнение FLSPX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -0.98% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 3.42% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции FLSPX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.90% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.51%
BPLEX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 24.11%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и BPLEX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
FLSPX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
FLSPX
BPLEX
Сравнение FLSPX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.22 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.09 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.30 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 15.47 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.22 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и BPLEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и BPLEX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BPLEX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.57% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.58% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и BPLEX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -43.47% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -5.87% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -28.78% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -37.65% | +10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -1.62% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.65% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.87% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и BPLEX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.73% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.50% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 12.80% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 37.95% | -24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 29.26% | -15.65% |