PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с MARB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

FLSP и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-16.96%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.58%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT

Сравнение комиссий FLSP и MARB

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.01

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.95

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

20.03

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между FLSP и MARB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и MARB

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности MARB в 3.00%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и MARB

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-11.99%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-2.43%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-3.67%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-1.44%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.36%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и MARB

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.17%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

3.18%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

5.33%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

4.23%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

5.64%

+8.03%