PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FLSP is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 7.78%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

FLSP

1 день
0.35%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.14%
1 год
14.83%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.62%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%-1.00%

Correlation

The correlation between FLSP and LVHI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.12

Сравнение распределения секторов FLSP и LVHI

Секторы
FLSP
LVHI

Технологии

21.1%
0.1%

Финансовые услуги

18.7%
23.6%

Промышленность

14.8%
13.4%

Здравоохранение

9.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.7%

Сырьевые материалы

5.8%
6.1%

Энергетика

4.7%
17.4%

Коммунальные услуги

3.3%
10.4%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Технологии

FLSP
21.1%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
LVHI
23.6%

Промышленность

FLSP
14.8%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
LVHI
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
LVHI
8.7%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
LVHI
6.1%

Энергетика

FLSP
4.7%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
LVHI
10.4%

Недвижимость

FLSP
1.2%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLSP vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.28

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.49

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.10

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

21.22

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.28

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FLSP и LVHI

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-32.31%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-6.08%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-11.99%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-11.99%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.23%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.52%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.46%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и LVHI

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.99%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.89%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

7.50%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

9.45%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

11.06%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

13.76%

-0.24%

Сравнение комиссий FLSP и LVHI

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и LVHI

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.61%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and LVHI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.89%) compared to FLSP (1.99%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 7.78% for FLSP. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.61% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор