PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

FLSP и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и FFLS

2026 (YTD)202520242023
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%0.95%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий FLSP и FFLS

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.09

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.18

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.06

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

0.16

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.09

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между FLSP и FFLS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FFLS

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FFLS

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-11.05%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-11.05%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-9.49%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.87%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.22%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FFLS

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.29%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

9.26%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

11.19%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

11.19%

+2.48%