PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSA с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLSA tracks the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.27%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

FLSA

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
-1.76%
С начала года
2.75%
1 год
0.32%
3 года*
-1.52%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и RNEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		2.75%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.78%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%3.15%

Correlation

The correlation between FLSA and RNEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FLSA и RNEM

Секторы
FLSA
RNEM

Финансовые услуги

40.5%
35.0%

Сырьевые материалы

15.8%
14.2%

Энергетика

13.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.7%

Коммунальные услуги

4.7%
3.5%

Здравоохранение

3.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.9%

Промышленность

3.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.0%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Технологии

1.3%
6.4%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
RNEM
35.0%

Сырьевые материалы

FLSA
15.8%
RNEM
14.2%

Энергетика

FLSA
13.9%
RNEM
7.0%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
RNEM
8.7%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
RNEM
3.5%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
RNEM
4.5%

Потребительский циклический сектор

FLSA
3.5%
RNEM
9.9%

Промышленность

FLSA
3.0%
RNEM
3.9%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.5%
RNEM
6.0%

Недвижимость

FLSA
1.9%
RNEM
0.8%

Технологии

FLSA
1.3%
RNEM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с QQQMFLSA с AAPLFLSA с SPYFLSA с VWO
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

FLSA vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSARNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.26

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.46

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.30

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

0.81

-0.75

FLSA vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSA и RNEM

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSARNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-38.38%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.71%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.09%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-21.41%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-4.94%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-9.25%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.02%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и RNEM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 2.49%, в то время как у First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSARNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.16%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.90%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

12.50%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.48%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.17%

+2.16%

Сравнение комиссий FLSA и RNEM

FLSA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и RNEM

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.14%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FLSA and RNEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNEM has higher volatility (3.16%) compared to FLSA (2.49%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, RNEM leads with 5.15% vs 2.27% for FLSA. On fees, FLSA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 5.15% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

FLSA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.35% for RNEM.

FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.75% for RNEM.

RNEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор