PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSA с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

FLSA и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSA и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		8.75%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%-0.48%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

FLSA

1 день
-0.33%
1 месяц
8.11%
С начала года
8.75%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-0.42%
3 года*
3.73%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с QQQMFLSA с AAPLFLSA с VWOFLSA с SPY
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий FLSA и EMCR

FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

FLSA vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSAEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.48

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.06

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.26

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

8.67

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSAEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.48

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между FLSA и EMCR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и EMCR

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.69%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FLSA и EMCR

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSAEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-34.28%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.84%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-34.28%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-10.23%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-9.49%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.61%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и EMCR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 7.20%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSAEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

9.47%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.87%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

20.89%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.81%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.68%

-0.15%