PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с DIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FLSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLSA is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.65%/yr vs 13.44%/yr for DIVI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.89%.

FLSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
4.24%
3 года*
0.78%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и DIVI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.04%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.95%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-1.75%

Correlation

The correlation between FLSA and DIVI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FLSA и DIVI

Секторы
FLSA
DIVI

Финансовые услуги

40.5%
27.3%

Сырьевые материалы

15.7%
5.6%

Энергетика

13.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.0%

Коммунальные услуги

4.7%
4.9%

Промышленность

3.7%
17.2%

Здравоохранение

3.5%
9.1%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
7.1%

Технологии

1.3%
10.2%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
DIVI
27.3%

Сырьевые материалы

FLSA
15.7%
DIVI
5.6%

Энергетика

FLSA
13.9%
DIVI
4.4%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
DIVI
5.0%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
DIVI
4.9%

Промышленность

FLSA
3.7%
DIVI
17.2%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
DIVI
9.1%

Недвижимость

FLSA
3.0%
DIVI
2.3%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.4%
DIVI
6.8%

Потребительский циклический сектор

FLSA
1.7%
DIVI
7.1%

Технологии

FLSA
1.3%
DIVI
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPY
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

FLSA vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSADIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.82

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.54

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.55

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

9.83

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSADIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.82

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.88

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FLSA и DIVI

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSADIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-27.76%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.54%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.58%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-18.53%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-1.01%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-3.63%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.73%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и DIVI

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 3.54%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSADIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.11%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.18%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.84%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.30%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.46%

+2.95%

Сравнение комиссий FLSA и DIVI

FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и DIVI

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DIVI в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.82%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSA and DIVI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.11%) compared to FLSA (3.54%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.44% vs 2.65% for FLSA. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.44% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for FLSA.

FLSA has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 3.53% for DIVI.

FLSA is categorized as Emerging Markets Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор