PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с DBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLSA tracks the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.72%/yr vs 9.41%/yr for DBEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 30.19%.

FLSA

1 день
0.32%
1 месяц
-0.27%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.74%
1 год
3.27%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и DBEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.38%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.95%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%1.02%

Correlation

The correlation between FLSA and DBEM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FLSA и DBEM

Секторы
FLSA
DBEM

Финансовые услуги

40.5%
19.6%

Сырьевые материалы

15.7%
6.6%

Энергетика

13.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
7.0%

Коммунальные услуги

4.7%
2.1%

Промышленность

3.7%
7.6%

Здравоохранение

3.5%
2.9%

Недвижимость

3.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.6%

Технологии

1.3%
36.4%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
DBEM
19.6%

Сырьевые материалы

FLSA
15.7%
DBEM
6.6%

Энергетика

FLSA
13.9%
DBEM
4.1%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
DBEM
7.0%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
DBEM
2.1%

Промышленность

FLSA
3.7%
DBEM
7.6%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
DBEM
2.9%

Недвижимость

FLSA
3.0%
DBEM
1.1%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.4%
DBEM
3.0%

Потребительский циклический сектор

FLSA
1.7%
DBEM
9.6%

Технологии

FLSA
1.3%
DBEM
36.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPY
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

FLSA vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSADBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.33

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
4.34

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

5.71

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

22.69

-22.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DBEM равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSADBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.33

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLSA и DBEM

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSADBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-33.51%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.51%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.12%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-30.48%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.59%

-2.18%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-11.69%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.64%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и DBEM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 3.51%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSADBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.65%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

15.63%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.04%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.09%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.14%

+2.26%

Сравнение комиссий FLSA и DBEM

FLSA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и DBEM

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DBEM в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.81%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSA and DBEM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.65%) compared to FLSA (3.51%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.41% vs 2.72% for FLSA. On fees, FLSA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.41% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

FLSA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.42% for DBEM.

FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор