PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRT с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRT с FHYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLRT returned 8.90%/yr vs 7.83%/yr for FHYS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у FHYS с доходностью 1.48%.

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRT и FHYS

2026 (YTD)20252024202320222021
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%0.22%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.48%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%

Correlation

The correlation between FLRT and FHYS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов FLRT и FHYS

Секторы
FLRT
FHYS

Финансовые услуги

99.2%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
91.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLRT
99.2%
FHYS

-

Коммуникационные услуги

FLRT
0.8%
FHYS
91.7%

Сырьевые материалы

FLRT

-

FHYS

-

Потребительский циклический сектор

FLRT

-

FHYS

-

Потребительский защитный сектор

FLRT

-

FHYS

-

Энергетика

FLRT

-

FHYS

-

Здравоохранение

FLRT

-

FHYS

-

Промышленность

FLRT

-

FHYS
8.3%

Недвижимость

FLRT

-

FHYS

-

Технологии

FLRT

-

FHYS

-

Коммунальные услуги

FLRT

-

FHYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Global Senior Loan ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR

Доходность на риск

FLRT vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRT c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRTFHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.44

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
3.82

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.92

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

20.21

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRT vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа FHYS равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRTFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.44

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLRT и FHYS

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и FHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRTFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-11.62%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-1.66%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-3.16%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.16%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.29%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.32%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и FHYS

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.40%, в то время как у Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRTFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.76%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.18%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.67%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

4.95%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

4.95%

+1.22%

Сравнение комиссий FLRT и FHYS

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FHYS в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и FHYS

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности FHYS в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FLRT and FHYS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYS has higher volatility (0.76%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs FHYS's -11.62%.

On 3-year performance, FLRT leads with 8.90% vs 7.83% for FHYS. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLRT has performed better with a 8.90% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 5.77% for FHYS.

They also come from different issuers: Pacific Life and Federated. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.51% for FHYS.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и FHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор