PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.45%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

FLRG

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.66%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		7.49%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%7.02%

Correlation

The correlation between FLRG and LVHI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.60

The correlation between FLRG and LVHI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLRG и LVHI

Секторы
FLRG
LVHI

Технологии

38.8%
0.1%

Финансовые услуги

11.4%
24.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.5%

Здравоохранение

9.1%
7.4%

Промышленность

7.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.6%

Энергетика

4.3%
16.6%

Сырьевые материалы

2.3%
6.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
10.0%

Технологии

FLRG
38.8%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
LVHI
24.1%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
LVHI
5.5%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
LVHI
7.4%

Промышленность

FLRG
7.3%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
LVHI
8.6%

Энергетика

FLRG
4.3%
LVHI
16.6%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
LVHI
6.8%

Недвижимость

FLRG
2.0%
LVHI
1.8%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLRG vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.31

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.54

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

5.23

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

21.61

-12.69

FLRG vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и LVHI

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-32.31%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.08%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-11.99%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-11.99%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.51%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.48%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и LVHI

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.78%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.72%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.60%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.08%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

13.75%

+1.28%

Сравнение комиссий FLRG и LVHI

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и LVHI

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.36%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and LVHI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (3.57%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 12.45% for FLRG. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.36% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор