Сравнение FLRG с BDMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).
FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRG и BDMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 4.21%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и BDMAX
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Доходность на риск
FLRG vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
FLRG
BDMAX
Сравнение FLRG c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.51 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.68 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.05 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 14.01 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.51 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.71 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и BDMAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и BDMAX
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и BDMAX
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и BDMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -12.37% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -3.61% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -7.72% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.13% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.85% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.30% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и BDMAX
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.68% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 4.74% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 6.92% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 6.51% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 5.77% | +9.38% |