PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRG с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRG и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и BDMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-2.06%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
4.21%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 4.21%.


FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity U.S. Multifactor ETF

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Сравнение комиссий FLRG и BDMAX

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.


Доходность на риск

FLRG vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRGBDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.51

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.68

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

5.05

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

14.01

-8.31

FLRG vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BDMAX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRGBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.51

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.10

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLRG и BDMAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и BDMAX

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и BDMAX

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и BDMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRGBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-12.37%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-3.61%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-7.72%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.13%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.85%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.30%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и BDMAX

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRGBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.68%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

4.74%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

6.92%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

6.51%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

5.77%

+9.38%