Сравнение FLRDX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FLRDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRDX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRDX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | -0.83% | 9.05% | 7.50% | 11.98% | -11.62% | 5.57% | 8.76% | 12.06% | -2.20% | 5.09% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRDX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FLRDX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 4.90% против 10.52% соответственно.
FLRDX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.90%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRDX и LTFIX
FLRDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRDX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FLRDX
LTFIX
Сравнение FLRDX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRDX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.60 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FLRDX и LTFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRDX и LTFIX
Дивидендная доходность FLRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | 4.86% | 4.04% | 4.33% | 5.43% | 6.11% | 6.56% | 4.04% | 3.90% | 4.48% | 4.17% | 3.63% | 5.83% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FLRDX и LTFIX
Максимальная просадка FLRDX за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRDX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -52.73% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -11.48% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -26.80% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.04% | -33.50% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -6.06% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.70% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.40% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRDX и LTFIX
Текущая волатильность для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) составляет 2.77%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FLRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 5.91% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.34% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 15.96% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 15.42% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 15.80% | -9.65% |