PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRDX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRDX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRDX (Franklin LifeSmart Retirement Income Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - FLRDX is a Target Retirement Date fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FLRDX returned 5.22%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRDX charges 0.05%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности FLRDX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRDX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции FLRDX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.64% соответственно.

FLRDX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
12.00%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.22%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRDX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		3.87%9.05%7.50%11.98%-11.62%5.57%8.76%12.06%-2.20%5.09%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between FLRDX and FRIAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.75

The correlation between FLRDX and FRIAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с FLRDX:
FLRDX с FLDRFLRDX с SPYFLRDX с SHRAXFLRDX с FRDPXFLRDX с FIRMXFLRDX с FNSFXFLRDX с FIKFX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

FLRDX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRDX
Ранг доходности на риск FLRDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRDX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRDXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.92

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.54

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.79

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

18.32

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRDX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRDX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRDX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRDXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FLRDX и FRIAX

Максимальная просадка FLRDX за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRDX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRDXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-43.23%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-3.06%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-7.35%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-13.63%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-24.10%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.33%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.92%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.80%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRDX и FRIAX

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FLRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRDXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.11%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.80%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

5.04%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

7.98%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

9.29%

-3.11%

Сравнение комиссий FLRDX и FRIAX

FLRDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRDX и FRIAX

Дивидендная доходность FLRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		4.71%4.04%4.33%5.43%6.11%6.56%4.04%3.90%4.48%4.17%3.63%5.83%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Часто задаваемые вопросы

FLRDX and FRIAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRDX has higher volatility (1.61%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FLRDX dropped -17.04% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRDX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор