Сравнение FLR с EPD
FLR (Fluor Corporation) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, FLR returned 0.16%/yr vs 10.05%/yr for EPD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 0.16% против 10.05% соответственно.
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
EPD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам FLR и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.20% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between FLR and EPD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between FLR and EPD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$6.92B
EPD:
$82.21B
FLR:
$2.98
EPD:
$2.69
FLR:
16.60
EPD:
14.10
FLR:
0.03
EPD:
2.27
FLR:
0.38
EPD:
1.61
FLR:
$15.19B
EPD:
$51.57B
FLR:
-$247.00M
EPD:
$7.31B
FLR:
-$276.00M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. EPD — Ранг доходности на риск
FLR
EPD
Сравнение FLR c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.10 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 8.90 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и EPD
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -58.78% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -9.32% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -15.40% | -32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -18.06% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -58.04% | -36.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -4.52% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -10.21% | -31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 3.25% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и EPD
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.60% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 14.65% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 16.89% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 17.29% | +27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 24.14% | +33.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и EPD
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и EPD
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and EPD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (11.42%) compared to EPD (6.60%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор