PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLR с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLR с EPD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluor Corporation (FLR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLR или EPD.

Корреляция

Корреляция между FLR и EPD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLR и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.55%
2,191.12%
FLR
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLR:

-0.30

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

FLR:

-0.13

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

FLR:

0.98

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

FLR:

-0.21

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

FLR:

-0.69

EPD:

3.82

Индекс Язвы

FLR:

19.04%

EPD:

4.13%

Дневная вол-ть

FLR:

44.01%

EPD:

18.27%

Макс. просадка

FLR:

-95.89%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

FLR:

-57.63%

EPD:

-8.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLR:

$5.89B

EPD:

$67.79B

EPS

FLR:

$12.30

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

FLR:

2.85

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

FLR:

0.31

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

FLR:

0.36

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

FLR:

1.51

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

FLR:

$12.58B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLR:

$474.00M

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

FLR:

$516.00M

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -4.05% против 6.19% соответственно.

FLR

С начала года

-28.99%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-34.70%

1 год

-14.48%

5 лет

24.82%

10 лет

-4.05%

EPD

С начала года

1.63%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

11.37%

1 год

15.75%

5 лет

19.91%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLR и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLR c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLR: -0.30
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино FLR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLR: -0.13
EPD: 1.22
Коэффициент Омега FLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLR: 0.98
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара FLR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLR: -0.21
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина FLR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLR: -0.69
EPD: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.87
FLR
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и EPD

FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.69%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FLR и EPD

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-8.33%
FLR
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и EPD

Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
11.86%
FLR
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLR и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию