PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с RFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index while RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.50%/yr vs 8.70%/yr for RFG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 22.56%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

RFG

1 день
0.35%
1 месяц
5.05%
С начала года
22.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
33.54%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.56%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%12.13%

Correlation

The correlation between FLQS and RFG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.80

The correlation between FLQS and RFG shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и RFG

Секторы
FLQS
RFG

Технологии

17.1%
21.2%

Промышленность

16.3%
31.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
7.6%

Финансовые услуги

12.6%
3.7%

Здравоохранение

9.6%
19.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.1%

Недвижимость

6.7%
2.2%

Коммунальные услуги

5.8%
2.4%

Энергетика

4.6%
5.4%

Сырьевые материалы

2.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.6%

Технологии

FLQS
17.1%
RFG
21.2%

Промышленность

FLQS
16.3%
RFG
31.3%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
RFG
7.6%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
RFG
3.7%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
RFG
19.4%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
RFG
3.1%

Недвижимость

FLQS
6.7%
RFG
2.2%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
RFG
2.4%

Энергетика

FLQS
4.6%
RFG
5.4%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
RFG
3.3%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
RFG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG

Доходность на риск

FLQS vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.82

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.59

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.24

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

13.12

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FLQS и RFG

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-51.93%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.41%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-26.71%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-35.16%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.97%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.56%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и RFG

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.99%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.10%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

14.72%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.50%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

22.80%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.05%

-1.37%

Сравнение комиссий FLQS и RFG

И FLQS, и RFG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и RFG

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RFG в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and RFG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.10%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs RFG's -51.93%.

On 5-year performance, RFG leads with 8.70% vs 5.50% for FLQS. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFG has performed better with a 8.70% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS and RFG have the same expense ratio: 0.35% per year.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.31% for RFG.

FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор