PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQS с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с PBW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 7.79%/yr vs -14.11%/yr for PBW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 10.21%.

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%21.32%

Correlation

The correlation between FLQS and PBW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FLQS and PBW has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLQS и PBW

Секторы
FLQS
PBW

Технологии

18.2%
9.9%

Промышленность

16.0%
28.0%

Потребительский циклический сектор

15.0%
12.7%

Финансовые услуги

12.7%
1.3%

Здравоохранение

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%
1.6%

Недвижимость

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%
8.4%

Энергетика

4.2%
12.9%

Сырьевые материалы

2.1%
13.5%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Технологии

FLQS
18.2%
PBW
9.9%

Промышленность

FLQS
16.0%
PBW
28.0%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.0%
PBW
12.7%

Финансовые услуги

FLQS
12.7%
PBW
1.3%

Здравоохранение

FLQS
9.9%
PBW

-

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
PBW
1.6%

Недвижимость

FLQS
6.7%
PBW

-

Коммунальные услуги

FLQS
5.7%
PBW
8.4%

Энергетика

FLQS
4.2%
PBW
12.9%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
PBW
13.5%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.8%
PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

FLQS vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.13

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.64

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.72

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

4.87

+2.83

FLQS vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PBW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и PBW

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-89.02%

+46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-28.44%

+19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-68.04%

+44.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-84.50%

+56.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-72.23%

+72.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-62.92%

+55.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

10.04%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и PBW

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.40%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

13.46%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

32.32%

-21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

43.37%

-28.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

43.54%

-24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

39.11%

-17.52%

Сравнение комиссий FLQS и PBW

FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и PBW

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PBW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and PBW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.46%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, FLQS leads with 7.79% vs -14.11% for PBW. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 7.79% return vs -14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.31% for FLQS.

FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.61% for PBW.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор