PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с MMSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FLQS is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past 3 years, FLQS returned 12.59%/yr vs 23.09%/yr for MMSC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 18.94%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

MMSC

1 день
0.87%
1 месяц
4.12%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.57%
1 год
42.80%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%3.30%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.94%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Correlation

The correlation between FLQS and MMSC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between FLQS and MMSC shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и MMSC

Секторы
FLQS
MMSC

Технологии

17.1%
23.4%

Промышленность

16.3%
27.4%

Потребительский циклический сектор

15.6%
7.2%

Финансовые услуги

12.6%
8.1%

Здравоохранение

9.6%
22.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%
1.4%

Недвижимость

6.7%
0.2%

Коммунальные услуги

5.8%
0.7%

Энергетика

4.6%
6.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.5%

Технологии

FLQS
17.1%
MMSC
23.4%

Промышленность

FLQS
16.3%
MMSC
27.4%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
MMSC
7.2%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
MMSC
8.1%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
MMSC
22.2%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
MMSC
1.4%

Недвижимость

FLQS
6.7%
MMSC
0.2%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
MMSC
0.7%

Энергетика

FLQS
4.6%
MMSC
6.7%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
MMSC
2.5%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
MMSC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

FLQS vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.93

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.59

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.05

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

11.64

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.93

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLQS и MMSC

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-40.82%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-14.10%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-29.76%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-18.76%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.69%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и MMSC

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.99%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.51%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

17.13%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

22.32%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

24.45%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

24.45%

-2.77%

Сравнение комиссий FLQS и MMSC

FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и MMSC

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and MMSC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.51%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, MMSC leads with 23.09% vs 12.59% for FLQS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 23.09% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор