PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQS с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с FSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 7.79%/yr vs 10.71%/yr for FSMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQS показывает доходность 16.50%, а FSMD немного выше – 16.55%.

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%4.76%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between FLQS and FSMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between FLQS and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и FSMD

Секторы
FLQS
FSMD

Технологии

18.2%
20.5%

Промышленность

16.0%
20.1%

Потребительский циклический сектор

15.0%
10.6%

Финансовые услуги

12.7%
14.8%

Здравоохранение

9.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.1%

Недвижимость

6.7%
6.2%

Коммунальные услуги

5.7%
2.1%

Энергетика

4.2%
4.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.9%

Технологии

FLQS
18.2%
FSMD
20.5%

Промышленность

FLQS
16.0%
FSMD
20.1%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.0%
FSMD
10.6%

Финансовые услуги

FLQS
12.7%
FSMD
14.8%

Здравоохранение

FLQS
9.9%
FSMD
11.7%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
FSMD
3.1%

Недвижимость

FLQS
6.7%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

FLQS
5.7%
FSMD
2.1%

Энергетика

FLQS
4.2%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
FSMD
4.0%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.8%
FSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FLQS vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.54

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.29

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.87

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.07

-2.36

FLQS vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и FSMD

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-40.67%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.44%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-22.16%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-22.16%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-5.93%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.40%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и FSMD

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.47%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

12.31%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.75%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

18.57%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.36%

+0.23%

Сравнение комиссий FLQS и FSMD

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и FSMD

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FSMD в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and FSMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.47%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.71% vs 7.79% for FLQS. On fees, FSMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.71% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.25% for FSMD.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Blend Equities. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.15% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор