PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.50%/yr vs 3.83%/yr for FLIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-7.13%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between FLQS and FLIN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.41

The correlation between FLQS and FLIN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и FLIN

Секторы
FLQS
FLIN

Технологии

17.1%
8.4%

Промышленность

16.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.0%

Финансовые услуги

12.6%
27.2%

Здравоохранение

9.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.8%

Недвижимость

6.7%
1.3%

Коммунальные услуги

5.8%
5.3%

Энергетика

4.6%
9.5%

Сырьевые материалы

2.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.6%

Технологии

FLQS
17.1%
FLIN
8.4%

Промышленность

FLQS
16.3%
FLIN
10.3%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
FLIN
12.0%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
FLIN
27.2%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
FLIN
6.5%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
FLIN
5.8%

Недвижимость

FLQS
6.7%
FLIN
1.3%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
FLIN
5.3%

Энергетика

FLQS
4.6%
FLIN
9.5%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
FLIN
9.2%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
FLIN
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

FLQS vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.70

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.93

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.56

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-1.37

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.70

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLQS и FLIN

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-41.90%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-18.79%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-22.85%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-22.85%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-17.81%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.62%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и FLIN

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.99%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.30%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.87%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.96%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.74%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.45%

+1.23%

Сравнение комиссий FLQS и FLIN

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и FLIN

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and FLIN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, FLQS leads with 5.50% vs 3.83% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 5.50% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.63% for FLIN.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while FLIN is Asia Pacific Equities. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.19% for FLIN.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор