PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQL с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с TSPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. FLQL is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.17%/yr vs 13.85%/yr for TSPA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 11.06%.

FLQL

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
9.82%
С начала года
12.61%
1 год
23.63%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

TSPA

1 день
-0.50%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.06%
1 год
21.70%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.61%19.64%24.33%23.58%-14.83%12.52%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.06%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%

Correlation

The correlation between FLQL and TSPA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between FLQL and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и TSPA

Секторы
FLQL
TSPA

Технологии

37.0%
35.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.0%

Здравоохранение

10.1%
8.6%

Финансовые услуги

9.6%
12.2%

Промышленность

9.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Энергетика

0.9%
3.6%

Технологии

FLQL
37.0%
TSPA
35.9%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
TSPA
11.3%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
TSPA
10.0%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
TSPA
8.6%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
TSPA
12.2%

Промышленность

FLQL
9.5%
TSPA
8.0%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
TSPA
4.7%

Недвижимость

FLQL
2.7%
TSPA
1.7%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
TSPA
1.8%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
TSPA
2.4%

Энергетика

FLQL
0.9%
TSPA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с VIGFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO

Доходность на риск

FLQL vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.65

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.30

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.36

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

10.39

+1.56

FLQL vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и TSPA

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-24.72%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.24%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.04%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-24.72%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.90%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.40%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.09%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и TSPA

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеют волатильность 3.85% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.04%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.68%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.18%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.12%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.99%

+0.50%

Сравнение комиссий FLQL и TSPA

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и TSPA

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.03%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLQL and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (4.04%) compared to FLQL (3.85%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs TSPA's -24.72%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.17% vs 13.85% for TSPA. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.17% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

FLQL has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.56% for TSPA.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.34% for TSPA.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор