PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.80%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

FLQL

1 день
0.44%
1 месяц
4.43%
С начала года
13.15%
6 месяцев
12.82%
1 год
30.17%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.80%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		13.15%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%4.23%

Correlation

The correlation between FLQL and LVHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.55

The correlation between FLQL and LVHI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQL и LVHI

Секторы
FLQL
LVHI

Технологии

34.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.3%

Здравоохранение

10.5%
7.4%

Промышленность

10.0%
13.4%

Финансовые услуги

9.9%
23.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.7%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
6.1%

Коммунальные услуги

1.6%
10.4%

Энергетика

1.0%
17.4%

Технологии

FLQL
34.3%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
LVHI
7.4%

Промышленность

FLQL
10.0%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
LVHI
23.6%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
LVHI
8.7%

Недвижимость

FLQL
2.9%
LVHI
1.9%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
LVHI
6.1%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
LVHI
10.4%

Энергетика

FLQL
1.0%
LVHI
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLQL vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.28

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.49

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.10

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

21.22

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLQL и LVHI

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-32.31%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.08%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-11.99%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-11.99%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.52%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и LVHI

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.89%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.50%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

9.45%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

11.06%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

13.76%

+3.74%

Сравнение комиссий FLQL и LVHI

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и LVHI

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.00%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and LVHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (3.10%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 14.80% for FLQL. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 1.00% for FLQL.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор