PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW.AS с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLOW.AS с ULTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLOW.AS (Flow Traders BV) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. FLOW.AS operates in Capital Markets (Financial Services), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FLOW.AS returned 4.89%/yr vs 6.65%/yr for ULTA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FLOW.AS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Flow Traders BV (FLOW.AS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLOW.AS торгуется в EUR, в то время как ULTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLOW.AS показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции FLOW.AS уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 4.89% против 6.65% соответственно.

FLOW.AS

1 день
3.05%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.31%
1 год
-9.30%
3 года*
7.96%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
4.89%

ULTA

1 день
-1.74%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-21.50%
6 месяцев
-21.10%
1 год
1.71%
3 года*
-0.57%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW.AS и ULTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOW.AS
Flow Traders BV		4.78%16.51%21.00%-12.74%-29.80%31.04%45.22%-18.45%48.30%-36.55%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-21.50%22.60%-5.38%1.33%20.81%54.33%4.09%5.73%14.61%-23.05%

Correlation

The correlation between FLOW.AS and ULTA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flow Traders BV

Ulta Beauty, Inc.

Часто сравнивают с FLOW.AS:
FLOW.AS с VIRTFLOW.AS с SPYFLOW.AS с SPHYFLOW.AS с URTHFLOW.AS с PGRFLOW.AS с QQQFLOW.AS с BTI
Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG

Доходность на риск

FLOW.AS vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW.AS
Ранг доходности на риск FLOW.AS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW.AS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW.AS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW.AS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW.AS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW.AS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flow Traders BV (FLOW.AS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOW.ASULTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.04

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.29

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.10

-0.76

FLOW.AS vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW.AS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW.AS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOW.AS и ULTA

Максимальная просадка FLOW.AS за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки ULTA в -86.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW.AS и ULTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOW.ASULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-86.12%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-33.21%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-44.23%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-44.23%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.52%

-63.91%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-32.19%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-21.04%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

13.45%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW.AS и ULTA

Flow Traders BV (FLOW.AS) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что FLOW.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOW.ASULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

9.76%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

24.82%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

33.47%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

34.31%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

38.73%

-7.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW.AS и ULTA

Ни FLOW.AS, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOW.AS
Flow Traders BV		0.00%0.00%0.70%6.12%4.85%10.87%16.81%6.27%6.11%5.00%4.73%1.10%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLOW.AS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flow Traders BV и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FLOW.AS значения в EUR, ULTA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FLOW.AS and ULTA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW.AS и ULTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор