PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW.AS с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOW.AS с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOW.AS (Flow Traders BV) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, FLOW.AS returned 2.88%/yr vs 4.89%/yr for SPHY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FLOW.AS и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Flow Traders BV (FLOW.AS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLOW.AS торгуется в EUR, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLOW.AS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции FLOW.AS уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.89% соответственно.

FLOW.AS

1 день
2.06%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
4.92%
1 год
-15.17%
3 года*
5.96%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
2.88%

SPHY

1 день
0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.65%
1 год
6.13%
3 года*
6.16%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW.AS и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOW.AS
Flow Traders BV		-1.59%16.51%21.00%-12.74%-29.80%31.04%45.22%-18.45%48.30%-36.54%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		3.22%-4.30%15.70%9.43%-5.03%13.51%-2.14%15.71%1.19%-5.84%

Correlation

The correlation between FLOW.AS and SPHY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flow Traders BV

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FLOW.AS:
FLOW.AS с VIRTFLOW.AS с SPYFLOW.AS с URTHFLOW.AS с PGRFLOW.AS с QQQFLOW.AS с BTIFLOW.AS с PERI
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

FLOW.AS vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW.AS
Ранг доходности на риск FLOW.AS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW.AS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW.AS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW.AS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW.AS c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flow Traders BV (FLOW.AS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOW.ASSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.02

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.46

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.75

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

5.90

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW.AS vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW.AS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW.AS и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOW.ASSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.02

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.64

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FLOW.AS и SPHY

Максимальная просадка FLOW.AS за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW.AS и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOW.ASSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-21.55%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-3.52%

-20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-12.57%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-12.57%

-41.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.52%

-21.55%

-32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-3.20%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-4.56%

-24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

1.04%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW.AS и SPHY

Flow Traders BV (FLOW.AS) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FLOW.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOW.ASSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

0.94%

+14.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

4.12%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

6.03%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

8.53%

+22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

9.68%

+21.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW.AS и SPHY

FLOW.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOW.AS
Flow Traders BV		0.00%0.00%0.70%6.12%4.85%10.87%16.81%6.27%6.11%5.00%4.73%1.10%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.29%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

FLOW.AS and SPHY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW.AS и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор