PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW.AS с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOW.AS с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOW.AS (Flow Traders BV) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, FLOW.AS returned 2.88%/yr vs 12.91%/yr for URTH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLOW.AS и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Flow Traders BV (FLOW.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLOW.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLOW.AS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции FLOW.AS уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 2.88% против 12.91% соответственно.

FLOW.AS

1 день
2.06%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
4.92%
1 год
-15.17%
3 года*
5.96%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
2.88%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.19%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW.AS и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOW.AS
Flow Traders BV		-1.59%16.51%21.00%-12.74%-29.80%31.04%45.22%-18.45%48.30%-36.54%
URTH
iShares MSCI World ETF		9.98%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%

Correlation

The correlation between FLOW.AS and URTH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г.

0.00

The correlation between FLOW.AS and URTH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flow Traders BV

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с FLOW.AS:
FLOW.AS с VIRTFLOW.AS с SPYFLOW.AS с SPHYFLOW.AS с PGRFLOW.AS с QQQFLOW.AS с BTIFLOW.AS с PERI
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

FLOW.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW.AS
Ранг доходности на риск FLOW.AS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW.AS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW.AS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW.AS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flow Traders BV (FLOW.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOW.ASURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.16

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.82

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.86

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

15.85

-16.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW.AS vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW.AS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW.AS и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOW.ASURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.16

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.75

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FLOW.AS и URTH

Максимальная просадка FLOW.AS за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW.AS и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOW.ASURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-33.45%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-6.56%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-20.94%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-20.94%

-33.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.52%

-33.45%

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-0.11%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-4.10%

-25.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

1.59%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW.AS и URTH

Flow Traders BV (FLOW.AS) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FLOW.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOW.ASURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

2.24%

+13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

8.59%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

11.76%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

15.36%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

17.21%

+14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW.AS и URTH

FLOW.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOW.AS
Flow Traders BV		0.00%0.00%0.70%6.12%4.85%10.87%16.81%6.27%6.11%5.00%4.73%1.10%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.38%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FLOW.AS and URTH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW.AS и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор