PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW.AS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLOW.AS с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLOW.AS (Flow Traders BV) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FLOW.AS operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FLOW.AS returned 4.89%/yr vs 23.99%/yr for MSFT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLOW.AS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Flow Traders BV (FLOW.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLOW.AS торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLOW.AS показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.60%. За последние 10 лет акции FLOW.AS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.89% против 23.99% соответственно.

FLOW.AS

1 день
3.05%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.31%
1 год
-9.30%
3 года*
7.96%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
4.89%

MSFT

1 день
0.18%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-17.60%
6 месяцев
-16.77%
1 год
-17.20%
3 года*
3.72%
5 лет*
10.57%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW.AS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOW.AS
Flow Traders BV		4.78%16.51%21.00%-12.74%-29.80%31.04%45.22%-18.45%48.30%-36.55%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.60%1.87%20.38%53.45%-23.56%63.88%30.79%61.12%26.47%23.44%

Correlation

The correlation between FLOW.AS and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flow Traders BV

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FLOW.AS:
FLOW.AS с VIRTFLOW.AS с SPYFLOW.AS с SPHYFLOW.AS с URTHFLOW.AS с PGRFLOW.AS с QQQFLOW.AS с BTI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

FLOW.AS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW.AS
Ранг доходности на риск FLOW.AS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW.AS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW.AS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW.AS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW.AS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW.AS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flow Traders BV (FLOW.AS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOW.ASMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.68

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.80

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.89

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.53

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.04

+0.38

FLOW.AS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW.AS на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW.AS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOW.AS и MSFT

Максимальная просадка FLOW.AS за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW.AS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOW.ASMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-51.87%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-33.31%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-33.31%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-33.31%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.52%

-33.31%

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-27.18%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-10.44%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

16.92%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW.AS и MSFT

Flow Traders BV (FLOW.AS) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что FLOW.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOW.ASMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

10.41%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

22.07%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

25.82%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

26.51%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

27.45%

+4.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW.AS и MSFT

FLOW.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOW.AS
Flow Traders BV		0.00%0.00%0.70%6.12%4.85%10.87%16.81%6.27%6.11%5.00%4.73%1.10%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLOW.AS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flow Traders BV и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FLOW.AS значения в EUR, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FLOW.AS and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW.AS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор