PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с SFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOTX с SFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).

FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и SFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOTX и SFHIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.47%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%-0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLOTX показывает доходность -1.54%, а SFHIX немного выше – -1.47%.

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

SFHIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.99%
10 лет*
26.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с GTAIXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с DFLYXFLOTX с RCRIX
Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX

Сравнение комиссий FLOTX и SFHIX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.

FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FLOTX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXSFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.66

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.29

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.50

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

5.05

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. SFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOTX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SFHIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOTX и SFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXSFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.66

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

2.51

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.52

+0.68

Корреляция

Корреляция между FLOTX и SFHIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и SFHIX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности SFHIX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.04%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и SFHIX

Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и SFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTXSFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

-19.94%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-2.25%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

-5.57%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.91%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.84%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и SFHIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) составляет 0.57%, в то время как у Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTXSFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.42%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.21%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.00%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

46.68%

-44.21%