Сравнение FLOTX с BGT
FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) and BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FLOTX returned 2.67%/yr vs 6.85%/yr for BGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLOTX charges 1.07%/yr vs 1.74%/yr for BGT.
Доходность
Сравнение доходности FLOTX и BGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLOTX показывает доходность -0.66%, а BGT немного ниже – -0.68%.
FLOTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
BGT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам FLOTX и BGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | -0.66% | 2.47% | 6.76% | 8.28% | -3.59% | 2.45% | 3.95% | 3.51% | 1.96% |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.68% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -12.88% |
Correlation
The correlation between FLOTX and BGT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOTX vs. BGT — Ранг доходности на риск
FLOTX
BGT
Сравнение FLOTX c BGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOTX | BGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.16 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.35 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOTX | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.17 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.29 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок FLOTX и BGT
Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки BGT в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и BGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOTX | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.40% | -58.06% | +53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -11.06% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -15.91% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.40% | -23.19% | +18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -6.73% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -8.12% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 5.01% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOTX и BGT
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) составляет 0.45%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOTX | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.48% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 7.13% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 10.35% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 13.57% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 15.34% | -12.88% |
Сравнение комиссий FLOTX и BGT
FLOTX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BGT в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOTX и BGT
Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности BGT в 13.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.54% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | 6.81% | 5.79% | 7.15% | 7.16% | 1.56% | 2.13% | 2.42% | 3.78% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOTX and BGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGT has higher volatility (1.48%) compared to FLOTX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FLOTX dropped -4.40% vs BGT's -58.06%.
FLOTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOTX и BGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор