PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLOS.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLOS.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLOS.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLOS.L показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.15%.


FLOS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.34%
1 год
4.51%
3 года*
5.40%
5 лет*
4.00%
10 лет*

USFR.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
2.24%
С начала года
3.15%
1 год
4.55%
3 года*
3.88%
5 лет*
4.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOS.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLOS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.34%4.78%6.24%6.00%0.83%0.10%0.18%1.20%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.15%-3.25%7.31%-0.29%14.19%0.79%-2.38%0.45%

Correlation

The correlation between FLOS.L and USFR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

FLOS.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLOS.L
Ранг доходности на риск FLOS.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOS.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLOS.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

1.12

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.59

0.89

+14.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.69

2.41

+76.28

FLOS.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOS.L на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа USFR.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOS.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOS.L и USFR.L

Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLOS.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-18.16%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-5.07%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-10.12%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.13%

-15.71%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.73%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-8.83%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.89%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOS.L и USFR.L

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.23%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLOS.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.94%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

5.24%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

6.88%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

8.91%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

9.06%

-5.70%

Сравнение комиссий FLOS.L и USFR.L

FLOS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOS.L и USFR.L

Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLOS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.68%5.02%5.93%5.46%1.50%0.57%1.62%2.95%2.27%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLOS.L and USFR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

FLOS.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while USFR.L is Government Bonds. FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for FLOS.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор