Сравнение FLOS.L с USFR.L
FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOS.L returned 4.00%/yr vs 4.39%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FLOS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOS.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOS.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOS.L показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.15%.
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOS.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.10% | 0.18% | 1.20% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.15% | -3.25% | 7.31% | -0.29% | 14.19% | 0.79% | -2.38% | 0.45% |
Correlation
The correlation between FLOS.L and USFR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOS.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
FLOS.L
USFR.L
Сравнение FLOS.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOS.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.12 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.59 | 0.89 | +14.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.69 | 2.41 | +76.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOS.L и USFR.L
Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOS.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -18.16% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -5.07% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -10.12% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.13% | -15.71% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.73% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.83% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.89% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOS.L и USFR.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.23%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOS.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.94% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 5.24% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 6.88% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 8.91% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 9.06% | -5.70% |
Сравнение комиссий FLOS.L и USFR.L
FLOS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOS.L и USFR.L
Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOS.L and USFR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
FLOS.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while USFR.L is Government Bonds. FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for FLOS.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор